Что вы узнаете:

• Как рассчитывается размер каждой позиции
• Почему используется плечо и когда оно безопасно
• Как система защищает от катастрофических потерь
• Что такое MAE и почему это ключевая метрика

Как рассчитывается MAE

# Период прогрева: 10-25 сделок

if достаточно_данных:
    # Используем Q80 (80-й перцентиль)
    base_mae = percentile(closed_maes, 80)
else:
    # Мало данных — консервативный default
    base_mae = default_mae[symbol]  # ~20%

# Добавляем буфер безопасности +15%
final_mae = base_mae × 1.15

Пример расчёта для BTC

# MAE BTC = -14.6%, Safety Factor = 1.15
worst_mae = 14.6 * 1.15  # = 16.8%
max_leverage = 45 / worst_mae  # = 2.68

# Округляем вниз → 2x... но BTC стабильный, разрешаем 3x
# В конфиге: TIERED_LEVERAGE['BTC'] = 3

Шаг 1: Определяем риск

equity = $1000         # Ваш капитал
risk_pct = 3.0           # Риск 3%
risk_amount = equity * (risk_pct / 100)
# risk_amount = $30 — максимум, что мы готовы потерять

Шаг 2: Получаем MAE и плечо

symbol = "ETH"
expected_mae = 0.162      # 16.2% (с буфером)
leverage = 3              # Для ETH разрешено 3x

Шаг 3: Считаем маржу

margin = risk_amount / (expected_mae * leverage)
margin = 30 / (0.162 * 3)
margin = $61.73

# Проверка:
notional = margin * leverage  # $61.73 × 3 = $185.19
potential_loss = notional * expected_mae  # $185.19 × 0.162 = $30 ✓

Как работает

Проблема

Все 5 позиций — LONG. Рынок падает. Все 5 позиций в убытке одновременно.

Решение

MAX_DIRECTION_RISK_PCT = 15.0  # Макс. 15% в одном направлении

if same_direction_risk + new_risk > max_direction_risk:
    margin *= 0.5  # Режем позицию вдвое

MAX_PORTFOLIO_RISK = 10.0  # %

current_risk = sum(pos.actual_risk_usd for pos in open_positions)
current_risk_pct = current_risk / equity * 100

if current_risk_pct + new_risk_pct > MAX_PORTFOLIO_RISK:
    continue  # Не открываем новую позицию

Консервативный порог

LIQUIDATION_THRESHOLD = 0.80  # 80% маржи

# Реальные биржи ликвидируют на 90-95%, но мы считаем 80%
# Это буфер на случай проскальзывания

liq_threshold = -LIQUIDATION_THRESHOLD / leverage
# Для 3x: -80% / 3 = -26.7% движения цены

if mae_pct < liq_threshold:
    pnl = -margin  # Полная потеря маржи

Принцип работы

Система обрабатывает события в хронологическом порядке:

1. Собираем все события (входы и выходы всех сделок)
2. Сортируем по времени
3. Обрабатываем одно за другим

На вход (ENTRY)

if event_type == 'entry':
    # 1. Рассчитать риск
    risk_amount = available_equity * risk_pct

    # 2. Получить MAE и плечо для монеты
    leverage = get_coin_leverage(symbol)
    mae = get_mae_estimate(symbol)

    # 3. Рассчитать маржу
    margin = risk_amount / (mae * leverage)

    # 4. Применить все защиты
    margin = apply_correlation_penalty(margin, n_positions)
    margin = apply_direction_check(margin, direction)

    # 5. Проверить лимиты
    if portfolio_risk_ok and margin <= available:
        # 6. Заблокировать маржу
        available_equity -= margin
        open_positions[trade] = position_info

На выход (EXIT)

if event_type == 'exit':
    # 1. Проверить ликвидацию
    if check_liquidation(trade.mae_pct, leverage):
        pnl = -margin  # Полная потеря
    else:
        # 2. Рассчитать PnL с учётом проскальзывания
        net_pnl = trade.pnl_pct - slippage * 2
        pnl = notional * net_pnl

    # 3. Вернуть маржу + PnL
    available_equity += margin + pnl
    total_equity += pnl

    # 4. Обновить историю MAE (для будущих расчётов)
    mae_tracker.add(symbol, trade.mae_pct)

Зачем нужен?

Event-based симуляция показывает итоговый PnL каждой сделки. Но что происходило внутри сделки? Какой был максимальный убыток портфеля?

Как работает

for timestamp in all_bars:
    # Для каждого часа (бара)
    total_unrealized = 0

    for position in open_positions:
        # Считаем нереализованный убыток
        if position.direction == 'LONG':
            worst_price = bar.low * (1 - tail_slippage)
        else:
            worst_price = bar.high * (1 + tail_slippage)

        unrealized = (worst_price - entry_price) / entry_price
        total_unrealized += notional * unrealized

    portfolio_mae = total_unrealized / equity